Der Korrelationskoeffizient ist ein statistisches Maß, das die Richtung und Stärke einer linearen Beziehung zwischen zwei Variablen quantifiziert. Der Korrelationskoeffizient reicht von -1 bis +1 und wird häufig im Handel und bei der Portfolioanalyse verwendet, um zu messen, wie eng sich zwei Vermögenswerte zueinander bewegen.
Wie sie zu interpretieren ist
- +1.00: Perfekte positive Korrelation - beide Variablen bewegen sich in dieselbe Richtung
- -1.00: Perfekte negative Korrelation - die Variablen bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen
- 0.00: Keine lineare Beziehung zwischen den Variablen
Beispiele
- Positive Korrelation: Wenn die Ölpreise steigen, können auch die Preise für Flugtickets steigen.
- Negative Korrelation: Wenn eine Anlageklasse (z. B. Anleihen) fällt, kann eine andere (z. B. Aktien) steigen.
- Keine Korrelation: Zwei Vermögenswerte bewegen sich unabhängig voneinander.
Wichtige Konzepte
- Absoluter Wert (|r| nahe bei 1): Zeigt eine stärkere Beziehung an.
- Vorzeichen (+ / -): Zeigt die Richtung der Beziehung an.
- Nur linear: Der Koeffizient erfasst lineare Beziehungen, nicht aber Kausalität oder nichtlineare Muster.
Wie man es in FX Replay verwendet
- Analysieren Sie die Beziehungen zwischen Vermögenspaaren, um die Diversifizierung zu verbessern.
- Testen Sie Strategieabhängigkeiten zwischen Indikatoren oder Märkten.
- Identifizierung von Komplementär- oder Umkehrpaaren für das Timing oder die Absicherung von Transaktionen.
Wie es berechnet wird
- Die gebräuchlichste Form ist der Pearson-Korrelationskoeffizient:
Kovarianzder beiden Variablen ÷ (Standardabweichung der einzelnen Variablen) - Kann über Tabellenkalkulationen, Statistiksoftware oder Analyseplattformen berechnet werden.
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