Spread-Indikator - FX Replay Leitfaden

FX Replay zeigt zwar keine Live-Daten zu den Geld-/Briefspannen an, aber das Verständnis der Spread-Mechanismen ist für die Analyse der Liquiditätsbedingungen, der Kosteneffizienz des Handels und des Ausführungszeitpunktsvon entscheidender Bedeutung - insbesondere, wenn Sie das Handelsverhalten auf dem realen Markt während des Backtestings nachbilden.

Wichtige Konzepte, die in FX Replay simuliert werden

Verstehen der Streuung in der Wiederholungsumgebung

• Der Echtzeit-Spread ist nicht sichtbar, aber die Volatilität, der Zeitpunkt der Sitzung und die Liquiditätsbedingungen können das Spread-Verhalten beeinflussen.
• Zum Beispiel:
  • London/NY offen = engere Spreads
  • Außerhalb der Geschäftszeiten (Asienschluss) = größere Spannen

Logik des Handelszeitpunkts

• Verwenden Sie Bewusstsein verbreiten um Einträge zu filtern:
  • Vermeiden Sie die Ausführung von Geschäften unmittelbar nach volatilen Nachrichtenkerzen (impliziter breiter Spread)
  • Bevorzugen Sie Einstiege während Konsolidierungen oder Überschneidungen von Sitzungen mit hohem Volumen (implizierter enger Spread).

Schätzung der Rentabilität

• Ziehen Sie bei der Journalisierung von Geschäften 0,5-2 Pips vom Bruttogewinn ab, um die Spread-Kosten zu simulieren.
• Besonders relevant für:
  • Scalping-Strategien
  • Enge Risiko-Ertrags-Kombinationen

Backtesting von Spread-basierten Bedingungen

• Tag-Setups wie:
  • "Ausbruch während einer Sitzung mit hohem Volumen = wahrscheinlich enger Spread"
  • "Umkehrung zum Zeitpunkt geringer Liquidität = Annahme eines höheren Spreads"
• Verwenden Sie Tags, um zu bewerten, ob die Spread-Bedingungen die Handelsergebnisse beeinflusst haben.

Kombinieren Sie mit Sitzungsindikatoren

• Verwenden Sie Werkzeuge wie:
  • Zeussy Zeitzyklen
  • NY AM/PM-Blöcke
  • Asien/London-Sitzungen
• Kombiniert mit Volumenspitzen, um Momente zu identifizieren, in denen sich die Spreads wahrscheinlich verengen

Profi-Tipp

Simulieren Sie in FX Replay die Verbreitung von Awareness durch:

• Berücksichtigung der Spread-Kosten bei allen Handelsein- und -ausgängen
• Vermeidung von Einstiegen in illiquiden oder Übergangszonen (z. B. Ende der NY-Sitzung)
• Neuausrichtung der RR-Logik zur Berücksichtigung "unsichtbarer" Spread-Verschiebungen
• Nutzen Sie dies als Disziplinierungsinstrument, um den Zeitpunkt des Handels mit Blick auf die reale Ausführung zu bestimmen - auch wenn die Plattform die Geld-/Brief-Linie nicht direkt darstellt.