Backtesting ist so etwas wie der Cheat-Code, den jeder Daytrader braucht, bevor er sich in den Live-Markt stürzt. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre Strategie anhand von Daten aus der Vergangenheit testen, um herauszufinden, ob Sie damit Geld verdienen oder pleite gehen würden. Aber hier ist der Haken: Es geht nicht nur um die Durchführung des Tests, sondern auchum das Wissen, wie man die Ergebnisse präzise auswertet.

Beim Daytrading ist das Verständnis der Backtesting-Ergebnisse der Schlüssel zum Aufbau von Vertrauen, zur Verfeinerung von Strategien und zur Vermeidung kostspieliger Fehler. Bevor Sie also mit dem Backtesting mit FX Replay beginnen, oder vielleicht haben Sie bereits ein Konto, sind sich aber nicht sicher, wo Sie anfangen sollen, lassen Sie uns jede wichtige Kennzahl aufschlüsseln, auf die Sie achten sollten, um sicherzustellen, dass Sie bereit sind, die Märkte mit datengestütztem Vertrauen zu erobern.

1. Wichtige Metriken, die man kennen muss

Wenn Sie Ihre Backtesting-Ergebnisse überprüfen, sollten Sie sich auf diese Statistiken konzentrieren und darauf, was sie wirklich bedeuten:

• Nettogewinn/-verlust: Hat Ihre Strategie Geld eingebracht oder nicht? Betrachten Sie dies als Ihre Anzeigetafel.
• Gewinnrate: Wie viel Prozent Ihrer Trades haben Sie tatsächlich gewonnen? Aber lassen Sie sich hier nicht zu sehr einschränken - einige profitable Strategien gewinnen nur 40 % der Zeit, sind aber im Hinblick auf das Risiko-Ertrags-Verhältnis der Hammer.
• Risiko-Ertrags-Verhältnis (RRR): Riskieren Sie 1 Dollar, um 3 Dollar zu verdienen, oder riskieren Sie 3 Dollar, um 1 Dollar zu verdienen? Je höher das RRR, desto größer der Spielraum für Fehler.
• Maximaler Drawdown: Wie stark ist Ihr Konto an seinem schlimmsten Punkt gesunken? Das sagt Ihnen, wie viel Schmerz Sie während einer Pechsträhne ertragen müssen.
• Gewinn-Faktor: Gesamtgewinn vs. Gesamtverluste. Alles über 1 bedeutet, dass Sie profitabel sind, aber streben Sie mindestens 1,5+ an, um sich wohl zu fühlen.
• Sharpe Ratio: Wie gut Ihre Strategie im Vergleich zum Risiko, das Sie eingehen, abschneidet. Höher ist besser.
• Erwartung: Wie viel gewinnen oder verlieren Sie im Durchschnitt pro Handel? Diese Statistik zeigt Ihnen, ob Ihr Vorteil real ist.

Ignorieren Sie auch nicht versteckte Zahlen wie:

• Payoff-Verhältnis: Durchschnittlich gewonnener Handel vs. durchschnittlich verlorener Handel.
• Standardabweichung der Erträge: Ein Maß für die Volatilität Ihrer Ergebnisse.

FX Replay macht es Ihnen leicht, Metriken in einem übersichtlichen Dashboard zu überprüfen und zu verfolgen. Wir aktualisieren ständig und werden weitere, umsetzbare Metriken einbauen, um Ihr Trading in Zukunft zu unterstützen.

2. Ist Ihr Backtest seriös?

Ihre Backtesting-Ergebnisse sind wertlos, wenn sie nicht zuverlässig sind. Hier erfahren Sie, wie Sie es richtig machen:

• Nur gute Daten: Verwenden Sie genaue historische Daten. Müll rein, Müll raus. Entscheiden Sie sich für hochwertige Daten, wenn möglich. Glücklicherweise nutzt FX Replay Dukascopy, um Sie mit den hochwertigsten Handelsdaten zu versorgen, damit Ihre Strategie für jeden Markt gerüstet ist.
• Testen Sie im Zeitverlauf: Verwenden Sie einen ausreichend langen Zeitraum, der Hausse, Crashs und langweilige Märkte umfasst. Ein 2-monatiger Backtest? Nein. Streben Sie 5-10 Jahre an.
• Keine Überanpassung: Passen Sie Ihre Strategie nicht so an, dass sie sich perfekt an die Daten der Vergangenheit anpasst - das wird im wirklichen Leben nicht funktionieren. Stellen Sie sich das so vor, als würden Sie Ihre Selfies zu stark bearbeiten; es würde nicht natürlich aussehen.
• Berücksichtigen Sie die Kosten: Kalkulieren Sie realistische Spreads, Slippage und Provisionen ein. Selbst die beste Strategie kann scheitern, wenn die Gebühren Ihre Gewinne auffressen.

Prüfen Sie auch die Stichprobengröße. Enthielt Ihr Backtest genügend Handelsgeschäfte? Alles, was weniger als 200 Geschäfte umfasst, ist möglicherweise statistisch nicht signifikant.

3. Eingehen auf die Aufschlüsselung des Handels

Schauen Sie über den Tellerrand hinaus und analysieren Sie:

• Aktienkurve: Eine gleichmäßige Kurve nach oben ist der Traum. Große Schwankungen? Nicht so sehr.
• Häufigkeit des Handels: Zu viele Abschlüsse = hohe Gebühren. Zu wenig = verpasste Chancen. Finden Sie Ihren Sweet Spot.
• Siegesserien: Wie lang sind Ihre Gewinn- und Verluststrähnen? Kann Ihr mentales Spiel damit umgehen? Stellen Sie sich vor, Sie verlieren 10 Trades hintereinander. Halten Sie immer noch durch?

Verfolgen Sie auch Ihre monatliche und jährliche Leistung. Ein profitabler Januar bedeutet wenig, wenn der Juni Sie ruiniert.

4. Risiko-Check: Sind Sie sicher?

Risikomanagement ist alles. Achten Sie darauf:

• Drawdowns: Wie hoch sind Ihre schlimmsten Verluste? Ein Drawdown von 50 % bedeutet, dass Sie einen Gewinn von 100 % benötigen, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Autsch.
• Value at Risk (VaR): Wie viel können Sie an einem Tag/einer Woche/einem Monat höchstens verlieren? Wichtig für die Dimensionierung von Positionen.
• Risiko des Ruins: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihr Konto in die Luft jagen? Selbst eine 5 %ige Chance ist zu hoch.

Vergessen Sie nicht, die Strategien für die Positionsgröße zu analysieren und zu prüfen, wie sie sich auf die Ergebnisse auswirken.

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5. Funktioniert es auf allen Märkten?

Eine solide Strategie funktioniert überall:

• Trending vs. Ranging: Kann es in Aufwärts-, Abwärts- und Seitwärtsmärkten gewinnen? Testen Sie EUR/USD, GBP/JPY und sogar exotische Währungen.
• Die Volatilität: Ist es ein Knaller, wenn der Markt wild ist und wenn er ruhig ist? Überprüfen Sie die Performance bei Ereignissen wie dem NFP oder dem FOMC.

Testen Sie auch verschiedene Zeitrahmen - eine5-Minuten-Strategie könnte auf dem Tageskurs scheitern.

6. Post-Test Hausaufgaben

Sobald Sie mit dem Backtesting fertig sind:

• Walk-Forward-Tests: Testen Sie Ihre Strategie anhand neuer Daten, um zu bestätigen, dass sie solide ist.
• Testen außerhalb der Stichprobe: Verwenden Sie Daten, die nicht in Ihrem Backtest enthalten waren.
• Empfindlichkeitsanalyse: Sehen Sie, wie kleine Änderungen Ihre Ergebnisse beeinflussen. Was passiert, wenn Sie Ihren Stop-Loss um 5 Pips ändern?

Ziehen Sie auch Montecarlo-Simulationen wie die in FX Replay verfügbare in Betracht, die Tausende von Handelssequenzen auswertet und das wahrscheinlichste Ergebnis Ihrer Strategie ermittelt.

Abschließende Überlegungen

Die Interpretation von Backtesting-Ergebnissen ist nicht nur ein weiterer Schritt, sondern Ihr Weg zu einer Handelslegende. Wenn Sie dies beherrschen, handeln Sie intelligenter, nicht härter. Fügen Sie eine Prise Geduld und etwas Disziplin hinzu, und Sie sind bereit. Sind Sie bereit, Ihr Handelsspiel zu verbessern? Los geht's! Beginnen Sie jetzt mit dem Backtesting mit FX Replay.