Die Gefahren von Cherry-Picked Backtests (und wie man sie erkennt)

Ein Backtest ist nur so gut wie die Daten und die Logik, die ihm zugrunde liegen.

Das Herauspicken der besten Ergebnisse kann jede Strategie kugelsicher erscheinen lassen. Aber auf realen Märkten bricht diese Illusion schnell zusammen. Wenn Ihr System im Nachhinein perfekt aussieht, aber in Echtzeit versagt, ist wahrscheinlich ein voreingenommenes Backtesting der Schuldige.

Im Folgenden erfahren Sie, warum Backtests, bei denen die Rosinen herausgepickt werden, gefährlich sind und wie Sie sie erkennen können, bevor sie Sie echtes Geld kosten.

Warum "Cherry-Picked Backtests" gefährlich sind

1. Falsches Vertrauen

Herausgepickte Ergebnisse zeigen den besten Fall, nicht den wirklichen Fall. Wenn Händler nur Geschäfte hervorheben, die erfolgreich waren, entsteht ein schiefes Bild der Strategieleistung. Dies schafft ein falsches Vertrauen, das zu übermäßigem Risiko und emotionalem Handel führt.

2. Keine Anpassungsfähigkeit an Marktveränderungen

Märkte verändern sich. Strategien müssen sich anpassen. Wenn Ihr Backtest nur unter einer bestimmten Marktbedingung gut abschneidet (z. B. nur bei einem Trend), ist er wahrscheinlich überangepasst und bricht zusammen, wenn sich die Volatilität ändert.

3. Überanpassung = Unterdurchschnittliche Leistung

Eine Überanpassung liegt vor, wenn eine Strategie so sehr auf vergangene Daten abgestimmt ist, dass sie neue Daten nicht verarbeiten kann. Sie optimieren vielleicht für den perfekten Stop-Loss, Einstieg und Zeitrahmen - aber nur, weil es zu diesem Diagramm passt.

Echte Kanten sind nicht perfekt. Sie sind robust.

5 Wege, um einen Cherry-Picked Backtest zu erkennen

1. Keine verlustreichen Trades gezeigt

Wenn der Backtest eine saubere Gewinnsträhne mit null Verlusten zeigt, stimmt etwas nicht. Bei jeder echten Strategie gibt es Drawdowns und Pechsträhnen.

👉 Profi-Tipp: Verwenden Sie Tools wie FX Replay.

2. Kleine Stichprobengröße

Eine Handvoll Abschlüsse ist kein Beweis. Ein solider Backtest umfasst Dutzende - wenn nicht Hunderte - von Geschäften unter verschiedenen Bedingungen. Wenn Sie nur die Ergebnisse einer Woche oder einer Sitzung sehen, ist das eine Rosinenpickerei.

3. Nur ein Markt oder Zeitrahmen

Eine Marktbedingung ist nicht genug. Starke Strategien funktionieren über mehrere Märkte und Zeitrahmen hinweg. Wenn die Backtest-Ergebnisse nur für ein Paar oder einen Chart angezeigt werden, sollten Sie skeptisch sein.

4. Keine gemeinsamen Strategieregeln

Wenn jemand einen Backtest ohne klare Regeln (Einstieg, Stop-Loss, Take-Profit) mitteilt, ist es unmöglich, ihn zu wiederholen. Wenn Sie die Logik nicht nachvollziehen können, sollten Sie dem Ergebnis nicht trauen.

5. Keine Leistungsmetriken

Wenn es keine Daten gibt - keineGewinnrate, kein R-Multiplikator, kein Drawdown oder keine Erwartung -, dann handelt es sich nur um ein Verkaufsgespräch und nicht um eine Strategie.

Wie man einen echten, zuverlässigen Backtest durchführt

Schritt 1: Definieren Sie klare Regeln

Jede Strategie sollte strenge, wiederholbare Regeln haben. Definieren Sie Ihr Setup, Ihren Einstieg, Ihren Stop-Loss und Ihr Ziel.

Schritt 2: Test für verschiedene Markttypen

Führen Sie dieselbe Strategie in Märkten mit Trends, Schwankungen und hoher Volatilität aus. Eine zuverlässige Strategie ist anpassungsfähig, nicht perfekt.

Schritt 3: Verfolgen Sie Ihre Ergebnisse

Verwenden Sie Tools, mit denen Sie die wichtigsten Kennzahlen verfolgen können: Gewinnrate, durchschnittliches R, maximaler Drawdown und Erwartungswert. Die Aufzeichnung Ihrer Trades ist wichtig.

Schritt 4: Vermeiden Sie Einseitigkeit

Verwenden Sie Tools wie FX Replay.

Schritt 5: Genügend Trades testen

Streben Sie eine Mindestanzahl von 100 Geschäften an, bevor Sie den Leistungsdaten vertrauen.

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Abschließende Überlegungen

Rosinenpickende Backtests sehen auf Instagram toll aus, aber sie überleben den realen Handel nicht.

Wenn Sie sich auf Ihren Vorsprung verlassen wollen, sollten Sie aufhören, perfekte Ergebnisse anzustreben, und damit beginnen, echte Ergebnisse zu erzielen. Nutzen Sie Daten, bleiben Sie objektiv, und lassen Sie die harte Arbeit nicht aus.

Beim Backtesting geht es nicht darum, anzugeben - es geht darum, Ihre Ausführung zu verbessern und Ihren Vorteil zu verstehen.